Применение факторного анализа для моделирования доходности российского фондового рынка

Nikonov, O. I.; Firsov, A. A.; Никонов, О. И.; Фирсов, А. А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/54071

Title:	Применение факторного анализа для моделирования доходности российского фондового рынка
Other Titles:	Application of factor analysis to modeling of the Russian stock market profitability
Authors:	Nikonov, O. I. Firsov, A. A. Никонов, О. И. Фирсов, А. А.
Issue Date:	2009
Publisher:	ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Citation:	Никонов О. И. Применение факторного анализа для моделирования доходности российского фондового рынка / О. И. Никонов, А. А. Фирсов // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2009. — № 3. — С. 111-117.
Abstract:	В статье анализируется факторная модель доходности российского фондового рынка, основанная на показателях состояния банковской ликвидности и разработанная для улучшения методов принятия инвестиционных решений. The article explores the factor model of profitability of the Russian stock market based on the indicators of bank liquidity and meant for improvement of methods of taking investment decisions.
Keywords:	МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОНДОВЫЙ РЫНОК ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДНОСТЬ ЛИКВИДНОСТЬ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ
URI:	http://elar.urfu.ru/handle/10995/54071
ISSN:	2071-5692
Origin:	Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. — 2009. — № 3
Appears in Collections:	Вестник УрФУ. Серия экономика и управление

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
vestnik_2009_3_010.pdf		518,29 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record