Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/51083
Название: Forecasting credit portfolio components with a Markov chain model
Авторы: Timofeeva, G. A.
Timofeev, N. A.
Дата публикации: 2012
Библиографическое описание: Timofeeva G. A. Forecasting credit portfolio components with a Markov chain model / G. A. Timofeeva, N. A. Timofeev // Automation and Remote Control. — 2012. — Vol. 73. — № 4. — P. 637-651.
Аннотация: We consider the forecasting problem for components of a bank's credit portfolio, in particular, for the share of non-performing loans. We assume that changes in the portfolio are described by a Markov random process with discrete time and finite number of states. By the state of a loan we mean that it belongs to a certain group of loans with respect to the existence and duration of arrears. We assume that the matrix of transitional probabilities is not known exactly, and information about it is collected during the system's operation. © 2012 Pleiades Publishing, Ltd.
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/51083
Идентификатор РИНЦ: 17990602
Идентификатор SCOPUS: 84862123626
Идентификатор WOS: 000302809600004
Идентификатор PURE: 1085714
ISSN: 0005-1179
1608-3032
DOI: 10.1134/S0005117912040042
Располагается в коллекциях:Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC

Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.