Вероятностный анализ в высокочастотном трейдинге

Abstract

Высокочастотный трейдинг как форма скоростной торговли на финансовых рынках активно развивается. Важны инструменты краткосрочного прогнозирования изменений цены финансового инструмента. Исследуем вероятностные методы прогнозирования цен. Используем исторические данные Московской Биржи. На примере фьючерса на индекс РТС показываем существование статистической зависимости изменения цены в момент времени (t) от движения в момент (t-1), при этом в каждый момент времени (t), процесс не перестает быть случайным. На основании этого строим модель критической длины цепочек и проводим тестирование на исторических данных. Результаты работы модели положительные.

High-frequency trading (HFT) is a form of high-speed trading on the financial markets and it is developing at a fast pace. The instruments of short-term forecasting of price changes are important. We research proba-bilistic methods of prices prediction. The historical data of the Moscow Exchange are used. For RTS Index Futures we show existence of a statis-tical dependence of the price change at time (t) on the change at the mo-ment (t-1) with process still being random at any given moment (t). Based on this, we create a model of the critical length of chains and test this model on historical data. The results of the model work are positive.