Исследование влияния операционного риска на финансовые показатели коммерческого банка : магистерская диссертация

Abstract

Магистерская диссертация посвящена исследованию влияния операционного риска на финансовые показатели банка и выявлению специфики различных подходов к оценке операционного риска. В качестве научной новизны выявлено наличие обратно-пропорциональной корреляции между операционным риском и рентабельностью активов банка на основе корреляционно-регрессионного анализа, что позволяет прогнозировать величину ROA при изменении риск-метрик банка. На основе методических подходов BIA и TSA определена шкала критичного значения операционного риска.

The master's thesis is devoted to the study of the impact of operational risk on the financial performance of banks and the study of various approaches to assessing operational risk. As a scientific novelty, the presence of an inversely proportional correlation between operational risk and the profitability of the bank's assets was revealed, based on correlation and regression analysis, which makes it possible to predict the value of ROA when the bank's risk metrics change, and based on the calculations of operational risk and the bank's equity adequacy ratio based on the methodological approaches of BIA and TSA, the scale of critical operational risk values.