Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/111709
Название: Transition Density Estimation for Stochastic Differential Equations Via Forward-reverse Representations
Авторы: Milstein, G. N.
Schoenmakers, J. G. M.
Spokoiny, V.
Дата публикации: 2004
Издатель: Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability
Библиографическое описание: Milstein G. N. Transition Density Estimation for Stochastic Differential Equations Via Forward-reverse Representations / G. N. Milstein, J. G. M. Schoenmakers, V. Spokoiny // Bernoulli. — 2004. — Vol. 10. — Iss. 2. — P. 281-312.
Аннотация: The general reverse diffusion equations are derived and applied to the problem of transition density estimation of diffusion processes between two fixed states. For this problem we propose density estimation based on forward-reverse representations and show that this method allows essentially better results to be achieved than the usual kernel or projection estimation based on forward representations only. © 2004 ISI/BS.
Ключевые слова: FORWARD AND REVERSE DIFFUSION
MONTE CARLO SIMULATION
STATISTICAL ESTIMATION
TRANSITION DENSITY
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/111709
Условия доступа: info:eu-repo/semantics/openAccess
Идентификатор SCOPUS: 33644476835
Идентификатор PURE: 43760567
ISSN: 1350-7265
Располагается в коллекциях:Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2-s2.0-33644476835.pdf265,84 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.