Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/111709
Название: | Transition Density Estimation for Stochastic Differential Equations Via Forward-reverse Representations |
Авторы: | Milstein, G. N. Schoenmakers, J. G. M. Spokoiny, V. |
Дата публикации: | 2004 |
Издатель: | Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability |
Библиографическое описание: | Milstein G. N. Transition Density Estimation for Stochastic Differential Equations Via Forward-reverse Representations / G. N. Milstein, J. G. M. Schoenmakers, V. Spokoiny // Bernoulli. — 2004. — Vol. 10. — Iss. 2. — P. 281-312. |
Аннотация: | The general reverse diffusion equations are derived and applied to the problem of transition density estimation of diffusion processes between two fixed states. For this problem we propose density estimation based on forward-reverse representations and show that this method allows essentially better results to be achieved than the usual kernel or projection estimation based on forward representations only. © 2004 ISI/BS. |
Ключевые слова: | FORWARD AND REVERSE DIFFUSION MONTE CARLO SIMULATION STATISTICAL ESTIMATION TRANSITION DENSITY |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/111709 |
Условия доступа: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Идентификатор SCOPUS: | 33644476835 |
Идентификатор WOS: | 000224916000004 |
Идентификатор PURE: | 43760567 |
ISSN: | 1350-7265 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2-s2.0-33644476835.pdf | 265,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.