Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/74984
Название: Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом
Другие названия: Properties of the value function in optimal control problems with infinite horizon
Авторы: Bagno, A. L.
Tarasyev, A. M.
Багно, А. Л.
Тарасьев, А. М.
Дата публикации: 2016
Издатель: Udmurt State University
Удмуртский государственный университет
Библиографическое описание: Багно А. Л. Свойства функции цены в задачах оптимального управления с бесконечным горизонтом / А. Л. Багно, А. М. Тарасьев // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. — 2016. — Т. 26. — №. 1. — С. 3-14.
Аннотация: The article investigates properties of the value function of the optimal control problem on infinite horizon with an unlimited integrand index appearing in the quality functional with a discount factor. The estimate is derived for approximating the value function in a problem with the infinite horizon by levels of value functions in problems with lengthening finite horizons. The structure of the value function is identified basing on stationary value functions which depend only on phase variables. The description is given for the asymptotic growth of the value function generated by various types of the quality functional applied in economic and financial modeling: logarithmic, power, exponential, linear functions. The property of continuity is specified for the value function and estimates are deduced for the Holder parameters of continuity. These estimates are needed for the development of grid algorithms designed for construction of the value function in optimal control problems with infinite horizon.
Ключевые слова: ASYMPTOTIC PROPERTIES
ESTIMATION OF CONTINUITY MODULUS
INFINITE HORIZON
OPTIMAL CONTROL
VALUE FUNCTION
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/74984
Условия доступа: info:eu-repo/semantics/openAccess
Идентификатор РИНЦ: 25681781
Идентификатор SCOPUS: 85009791785
Идентификатор PURE: 1464388
ISSN: 1994-9197
DOI: 10.20537/vm160101
Располагается в коллекциях:Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
10.20537-vm160101.pdf277,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.