Риск-ориентированный подход к оценке отраслевой диверсификации кредитного портфеля банка

Abstract

Более половины банковских активов направляется на кредитование корпоративных клиентов. Система рисковых факторов переносится тяжелым бременем на финансово-производственную структуру экономики в условиях повышенной волатильности. При ограничении иностранных инвестиций вырастают потребности отраслевых предприятий во внутренних кредитах. Проблема инерционности оценки корпоративных портфелей коммерческих банков может привести к увеличению кредитного риска с одновременным снижением банковской рентабельности. Большинство коммерческих банков проводят «точечную» оценку корпоративных бизнесов на основе отдельных факторов неопределенности. В сложных условиях внешних факторов необходима политика бережливости и, как следствие, жесткая и последовательная портфельная стратегия. В статье предлагается методический подход к оценке диверсификации банковского кредитного портфеля корпоративных заемщиков с учетом их отраслевой специфики, позволяющий анализировать и снижать уровень портфельного кредитного риска. В качестве основной меры снижения риска при сохранении текущего уровня доходности рассматривается отраслевая оптимизация корпоративного кредитного портфеля. Эмпирической базой исследования явились данные отраслевого состава кредитного портфеля регионального банка Свердловской области. В стратегической перспективе экономической нестабильности коммерческий банк может сохранить степень финансовой устойчивости и деловую репутацию при соблюдении рекомендаций, предлагаемых авторами в ключе тактического мониторинга банковских процессов. Показатели устойчивости кредитного портфеля корпоративных клиентов зависят не только от политических событий, но и от эффективной системы внутреннего контроля банка. Настало время проведения политики бережливости в рамках жестких ресурсных ограничений как со стороны банка, так и стороны предприятий, ранее кредитовавшихся без продуманной кредитной ответственности.

More than half of banking assets is channeled into lending to corporate clients. A system of risk factors becomes a heavy burden on the financial structure of the economy amid high volatility. With restrictions on foreign investment in place, enterprises are increasingly forced to seek domestic loans. The problem of inertia in the valuation of corporate portfolios of commercial banks may result in higher credit risk and lower profitability. Most commercial banks conduct “spot” evaluation of corporate businesses on the basis of individual factors of uncertainty. Adverse external factors call for a policy of prudence and, as a result, for a consistent and stringent portfolio strategy. The article covers in detail a scheme of analysis of industry diversification of the credit portfolio of a bank that makes it possible to reduce the risk of the portfolio by distributing it among multiple assets. Portfolio optimization across several industries is viewed as the key measure for risk reduction. The empirical basis for the study was information about the industry composition of the credit portfolio of a bank based in Sverdlovsk region. In a situation of long-term economic volatility, the commercial bank may retain a degree of financial stability and reputation if it follows the recommendations of the authors with regard to the tactical monitoring of banking processes. Sustainability indicators of the credit portfolio of corporate clients depend not only on political developments, but also on the effectiveness of the bank’s internal control system. Time has come for a policy of prudence under tight resource constraints faced both by the bank and its corporate clients, who could previously take out loans without considering thoroughly their responsibility as a borrower.