Совершенствование методики оценки кредитного риска корпоративных клиентов коммерческого банка с учетом отраслевой специфики

Abstract

В статье рассматриваются теоретические основы оценки кредитного риска коммерческого банка. Обосновано влияние отраслевой специфики кредитного портфеля коммерческого банка на величину кредитного риска. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитного риска коммерческого банка с учетом отраслевой структуры кредитного портфеля. Предложена модель оценки вероятности дефолта заемщика с учетом отраслевой специфики на примере энергогенерирующей компании. Рассмотрены основные направления применения разработанной методики в системе диагностики и прогнозирования кредитного риска коммерческого банка.

The paper discusses the theoretical framework for the credit risk assessment of commercial banks. Justified influence industry-specific credit portfolio of commercial bank exposure to credit risk. The recommendations for improving the methodology for assessing the credit risk of commercial bank with the branch structure of the loan portfolio. A model of estimating the probability of default of the borrower based on the industry specific example of a power generation company. The main fields of application of the developed technique in the diagnosis and prognosis of the commercial banks credit risk.