Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/55033
Title: Совершенствование методики оценки кредитного риска корпоративных клиентов коммерческого банка с учетом отраслевой специфики
Other Titles: Improving credit risk assessment procedures for corporate clients of commercial bank in industry specific view
Authors: Домников, А. Ю.
Ходоровский, М. Я.
Хоменко, П. М.
Domnikov, A. Yu.
Khodorovsky, M. Ya.
Khomenko, P. M.
Issue Date: 2013
Publisher: УрФУ
Citation: Домников А. Ю. Совершенствование методики оценки кредитного риска корпоративных клиентов коммерческого банка с учетом отраслевой специфики / А. Ю. Домников, М. Я. Ходоровский, П. М. Хоменко // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 6. — С. 107-120.
Abstract: В статье рассматриваются теоретические основы оценки кредитного риска коммерческого банка. Обосновано влияние отраслевой специфики кредитного портфеля коммерческого банка на величину кредитного риска. Разработаны рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитного риска коммерческого банка с учетом отраслевой структуры кредитного портфеля. Предложена модель оценки вероятности дефолта заемщика с учетом отраслевой специфики на примере энергогенерирующей компании. Рассмотрены основные направления применения разработанной методики в системе диагностики и прогнозирования кредитного риска коммерческого банка.
The paper discusses the theoretical framework for the credit risk assessment of commercial banks. Justified influence industry-specific credit portfolio of commercial bank exposure to credit risk. The recommendations for improving the methodology for assessing the credit risk of commercial bank with the branch structure of the loan portfolio. A model of estimating the probability of default of the borrower based on the industry specific example of a power generation company. The main fields of application of the developed technique in the diagnosis and prognosis of the commercial banks credit risk.
Keywords: КРЕДИТНЫЙ РИСК
МЕТОД VAR
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ОЖИДАЕМЫЕ ПОТЕРИ
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОТЕРИ
ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА
КОЭФФИЦИЕНТ КРЕДИТНОЙ КОНВЕРСИИ
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
CREDIT RISK
VAR
ECONOMIC CAPITAL
EXPECTED LOSS
UNEXPECTED LOSS
PROBABILITY OF DEFAULT
CREDIT CONVERSION FACTOR
POWER GENERATION COMPANY
URI: http://hdl.handle.net/10995/55033
ISSN: 2071-5692
Origin: Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 6
Appears in Collections:Вестник УрФУ. Серия экономика и управление

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_2013_6_012.pdf288,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.