Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики : учебное пособие

Мельникова, И. В.; Бовкун, В. А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/127895

Title:	Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики : учебное пособие
Authors:	Мельникова, И. В. Бовкун, В. А.
Issue Date:	2023
Publisher:	Издательство Уральского университета
Citation:	Мельникова И. В. Введение в стохастический анализ на базе моделей финансовой математики : учебное пособие : Рекомендовано методическим советом Уральского федерального университета в качестве учебного пособия для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 01.03.01 «Математика» / И. В. Мельникова, В. А. Бовкун ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2023. — 118 с. : ил. — ISBN 978-5-7996-3710-1. — Текст : непосредственный.
Abstract:	В учебном пособии даны основы стохастического анализа в дискретном и непрерывном времени. Особое внимание уделено связи между стохастическими уравнениями для случайных процессов и уравнениями для вероятностных характеристик этих процессов. Изложение теоретического материала сопровождается примерами. В приложении приведена общая схема построения стохастических уравнений на основе статистических данных. Основные объекты стохастического анализа интерпретируются с точки зрения финансовой математики. Для студентов, изучающих дисциплины «Дискретные и непрерывные модели финансовой математики», «Введение в стохастический анализ».
Keywords:	УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИНОМИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МОДЕЛИ С БРОУНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
URI:	http://elar.urfu.ru/handle/10995/127895
RSCI ID:	54939301
PURE ID:	49375813
ISBN:	978-5-7996-3710-1
Appears in Collections:	Учебные материалы

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
978-5-7996-3710-1_2023.pdf		3,41 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar