Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/111188
Название: Numerical Methods for Stochastic Systems Preserving Symplectic Structure
Авторы: Milstein, G. N.
Repin, Yu. M.
Tretyakov, M. V.
Дата публикации: 2002
Издатель: Society for Industrial & Applied Mathematics (SIAM)
Библиографическое описание: Milstein G. N. Numerical Methods for Stochastic Systems Preserving Symplectic Structure / G. N. Milstein, Yu. M. Repin, M. V. Tretyakov // SIAM Journal on Numerical Analysis. — 2002. — Vol. 40. — Iss. 4. — P. 1583-1604.
Аннотация: Stochastic Hamiltonian systems with multiplicative noise, phase flows of which preserve symplectic structure, are considered. To construct symplectic methods for such systems, sufficiently general fully implicit schemes, i.e., schemes with implicitness both in deterministic and stochastic terms, are needed. A new class of fully implicit methods for stochastic systems is proposed. Increments of Wiener processes in these fully implicit schemes are substituted by some truncated random variables. A number of symplectic integrators is constructed. Special attention is paid to systems with separable Hamiltonians. Some results of numerical experiments are presented. They demonstrate superiority of the proposed symplectic methods over very long times in comparison with nonsymplectic ones.
Ключевые слова: IMPLICIT METHODS
MEAN-SQUARE CONVERGENCE
STOCHASTIC HAMILTONIAN SYSTEMS
SYMPLECTIC INTEGRATION
CONVERGENCE OF NUMERICAL METHODS
DIFFERENTIAL EQUATIONS
FINITE ELEMENT METHOD
HAMILTONIANS
MEAN-SQUARE CONVERGENCE
RANDOM PROCESSES
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/111188
Условия доступа: info:eu-repo/semantics/openAccess
Идентификатор SCOPUS: 0141869053
Идентификатор WOS: 000179064100017
Идентификатор PURE: 43027915
ISSN: 0036-1429
Располагается в коллекциях:Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2-s2.0-0141869053.pdf401,21 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.