МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА АКТИВЫ ДЛЯ ГИБРИДНОГО РЫНКА

Maklakova, E. I.; Perevalova, T. V.; Маклакова, Е. И.; Перевалова, Т. В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/107099

Title:	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА АКТИВЫ ДЛЯ ГИБРИДНОГО РЫНКА
Other Titles:	ASSET PRICE DYNAMICS FOR A HYBRID MARKET
Authors:	Maklakova, E. I. Perevalova, T. V. Маклакова, Е. И. Перевалова, Т. В.
Issue Date:	2020
Publisher:	УрФУ
Citation:	Маклакова Е. И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА АКТИВЫ ДЛЯ ГИБРИДНОГО РЫНКА / Е. И. Маклакова, Т. В. Перевалова // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VII Международной молодежной научной конференции, посвященной 100-летию Уральского федерального университета (Екатеринбург, 18–22 мая 2020 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2020. — C. 945-946.
Abstract:	In an attempt to capture a salient feature of hybrid financial markets we propose a simple model of an asset market with heterogenous traders. The resulting asset price dynamics is generated by a one-dimensional 5-piece linear map with discontinuities.
URI:	http://elar.urfu.ru/handle/10995/107099
Conference name:	VII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации», посвященная 100-летию Уральского федерального университета
Conference date:	18.05.2020-22.05.2020
Origin:	Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2020)
Appears in Collections:	Конференции, семинары

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
fti_2020_533.pdf		199,8 kB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar