Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.urfu.ru/handle/10995/107099
Title: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА АКТИВЫ ДЛЯ ГИБРИДНОГО РЫНКА
Other Titles: ASSET PRICE DYNAMICS FOR A HYBRID MARKET
Authors: Maklakova, E. I.
Perevalova, T. V.
Маклакова, Е. И.
Перевалова, Т. В.
Issue Date: 2020
Publisher: УрФУ
Citation: Маклакова Е. И. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЦЕН НА АКТИВЫ ДЛЯ ГИБРИДНОГО РЫНКА / Е. И. Маклакова, Т. В. Перевалова // Физика. Технологии. Инновации : тезисы докладов VII Международной молодежной научной конференции, посвященной 100-летию Уральского федерального университета (Екатеринбург, 18–22 мая 2020 г.). — Екатеринбург : УрФУ, 2020. — C. 945-946.
Abstract: In an attempt to capture a salient feature of hybrid financial markets we propose a simple model of an asset market with heterogenous traders. The resulting asset price dynamics is generated by a one-dimensional 5-piece linear map with discontinuities.
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/107099
Conference name: VII Международная молодежная научная конференция «Физика. Технологии. Инновации», посвященная 100-летию Уральского федерального университета
Conference date: 18.05.2020-22.05.2020
Origin: Физика. Технологии. Инновации. Тезисы докладов (ФТИ-2020)
Appears in Collections:Конференции, семинары

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fti_2020_533.pdf199,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.