1. Электронный научный архив УрФУ
  2. 00. Общеуниверситетские коллекции
  3. Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/102191
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorAverboukh, Y.en
dc.date.accessioned2021-08-31T15:02:22Z-
dc.date.available2021-08-31T15:02:22Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationAverboukh Y. Approximate solutions of continuous-time stochastic games / Y. Averboukh. — DOI 10.1137/16M1062247 // SIAM Journal on Control and Optimization. — 2016. — Vol. 54. — Iss. 5. — P. 2629-2649.en
dc.identifier.issn3630129-
dc.identifier.otherFinal2
dc.identifier.otherAll Open Access, Green3
dc.identifier.otherhttps://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84992559998&doi=10.1137%2f16M1062247&partnerID=40&md5=267902530c524c613459f0057fb026cb
dc.identifier.otherhttp://arxiv.org/pdf/1602.04785m
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/102191-
dc.description.abstractThe paper is concerned with a zero-sum continuous-time stochastic differential game with a dynamics controlled by a Markov process and a terminal payoff. The value function of the original game is estimated using the value function of a model game. The dynamics of the model game differs from the original one. The general result applied to differential games yields the approximation of the value function of the differential game by the solution of countable system of ODEs. © 2016 Society for Industrial and Applied Mathematics.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoenen
dc.publisherSociety for Industrial and Applied Mathematics Publicationsen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen
dc.sourceSIAM J Control Optim2
dc.sourceSIAM Journal on Control and Optimizationen
dc.subjectCONTINUOUS-TIME STOCHASTIC GAMESen
dc.subjectDIFFERENTIAL GAMESen
dc.subjectEXTREMAL SHIFTen
dc.subjectNEAR OPTIMAL STRATEGIESen
dc.subjectSTRATEGY WITH MEMORYen
dc.subjectGAME THEORYen
dc.subjectMARKOV PROCESSESen
dc.subjectSTOCHASTIC SYSTEMSen
dc.subjectAPPROXIMATE SOLUTIONen
dc.subjectCOUNTABLE SYSTEMSen
dc.subjectDIFFERENTIAL GAMESen
dc.subjectEXTREMALen
dc.subjectNEAR-OPTIMALen
dc.subjectSTOCHASTIC DIFFERENTIAL GAMEen
dc.subjectSTOCHASTIC GAMEen
dc.subjectVALUE FUNCTIONSen
dc.subjectCONTINUOUS TIME SYSTEMSen
dc.titleApproximate solutions of continuous-time stochastic gamesen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.identifier.doi10.1137/16M1062247-
dc.identifier.scopus84992559998-
local.contributor.employeeAverboukh, Y., Krasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Yekaterinburg, Russian Federation, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation
local.description.firstpage2629-
local.description.lastpage2649-
local.issue5-
local.volume54-
dc.identifier.wos000387323500017-
local.contributor.departmentKrasovskii Institute of Mathematics and Mechanics, Yekaterinburg, Russian Federation
local.contributor.departmentUral Federal University, Yekaterinburg, Russian Federation
local.identifier.pureb4bf5bc9-eec0-486a-a52a-da007d485751uuid
local.identifier.pure1238121-
local.identifier.eid2-s2.0-84992559998-
local.identifier.wosWOS:000387323500017-
Располагается в коллекциях:Научные публикации ученых УрФУ, проиндексированные в SCOPUS и WoS CC

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2-s2.0-84992559998.pdf255,88 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика  Google Scholar





Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.