Стохастические аттракторы и индуцированные шумом явления в моделях экономической динамики

Abstract

Проект посвящен разработке математической модели стохастических аттракторов и индуцированных шумом переходов, развивает метод доверительных областей, основанный на функции стохастической чувствительности для анализа индуцированных шумом переходов и бифуркаций. Основными объектами исследования являются нелинейные модели экономической динамики (модель бизнес-циклов, модель Калдора), находящиеся под воздействием случайных возмущений различной природы и интенсивности.

The project devoted to the development of mathematical models of stochastic attractors and noise-induced transitions. It develops confident domain method based on the function of stochastic sensitivity for analysis of noise-induced transitions and bifurcations. The main objects of study are the economic dynamics of nonlinear models (model of business cycles, Kaldor's model) under the influence of random perturbations of different nature and intensity.