Совершенствование подходов к прогнозированию банковских кризисов на основе построения «деревьев классификации»

Abstract

В статье предложен подход к прогнозированию банковских кризисов, основанный на методе «деревьев классификации» (Binary Classification Tree). На основе предложенного подхода было построено бинарное дерево и были определены пороговые значения возникновения банковских кризисов для выборки развивающихся стран. Также эконометрически выявлена достоверность выявленных пороговых значений индикаторов для целей прогнозирования банковских кризисов.

This paper proposes an approach to the prediction of banking crises, based on the method of Binary Classification Tree (BCT). Binary tree was constructed and thresholds occurrence of banking crises were defined for a sample of developing countries on the basis of this approach. We also found that identified thresholds indicators are statistically significant for predicting banking crises.