Оценка эффективности операций корпоративного кредитования с учетом риска

Abstract

В статье рассматривается проблема оценки эффективности операций корпоративного кредитования с учетом риска с точки зрения создания добавленной стоимости для акционеров банка. Приводится модифицированный показатель RARORAC для кредитного портфеля. Разрабатывается модель оценки параметров данного показателя. На основании данного показателя оценивается эффективность операций кредитования крупного российского коммерческого банка и приводятся практические управленческие рекомендации по улучшению эффективности кредитования с учетом риска.

In this paper we discuss the problem of measurement of risk-adjusted performance for a corporate loan portfolio in terms of creation of shareholder value. We introduce a modified risk-adjusted return on risk-adjusted capital ratio for the portfolio of loans and develop the model for its estimation. We present practical implementation of this model for a large Russian bank and formulate business recommendations based on our research.