Потоки платежей кредитного портфеля в условиях неполной информации

Abstract

В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.

A problem of the cash flows evaluation for the loan portfolio is considered in the paper. Dynamics of the portfolio is described on the base of Markov chain model constructed under incomplete information on the transition probabilities. Net present values of the loan portfolio are calculated on the base of statistical data. The simulation modeling is used to calculate the unknown probabilities.