Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/54959
Title: Потоки платежей кредитного портфеля в условиях неполной информации
Other Titles: Cash flows of the loan portfolio under condition of uncertainty
Authors: Никонов, О. И.
Тимофеев, Н. А.
Nikonov, O. I.
Timofeev, N. A.
Issue Date: 2013
Publisher: УрФУ
Citation: Никонов О. И. Потоки платежей кредитного портфеля в условиях неполной информации / О. И. Никонов, Н. А. Тимофеев // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 2. — С. 106-111.
Abstract: В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования.
A problem of the cash flows evaluation for the loan portfolio is considered in the paper. Dynamics of the portfolio is described on the base of Markov chain model constructed under incomplete information on the transition probabilities. Net present values of the loan portfolio are calculated on the base of statistical data. The simulation modeling is used to calculate the unknown probabilities.
Keywords: LOAN PORTFOLIO
CASH FLOWS
INCOMPLETE INFORMATION
MARKOV CHAIN
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ
НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАРКОВСКАЯ ЦЕПЬ
URI: http://hdl.handle.net/10995/54959
ISSN: 2071-5692
metadata.dc.description.sponsorship: Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 12-01-00043-а и 11-06-00153-а), а также Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (поддержка научных исследований, проводимых коллективами научно-образовательных центров в области экономических наук, соглашение № 14.A18.21.0018).
Origin: Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 2
Appears in Collections:Вестник УрФУ. Серия экономика и управление

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_2013_2_010.pdf663,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.