Численное интегрирование стохастических функционально-дифференциальных уравнений методом Эйлера

Abstract

В работе изучается простейший метод численного интегрирования стохастических функционально-дифференциальных уравнений достаточно общего вида. Доказана теорема о сходимости этого метода, порядок сходимости равен 1/2. Приведены результаты численных экспериментов на тестовых примерах.

We study an elementary method for the numerical integration of stochastic functionaldifferential equations of a general kind. We prove that the method converges; the order of convergence is 1/2. We also present results of numerical experiments on test examples.