Современные подходы к оценке эффективности банковской деятельно-сти: обзор литературы

Abstract

In the current circumstances of digital transformation of the economy, the study of the efficiency of commercial banks is widely demanded and provides an opportunity for identifying the prerequisites for the formation of a sustainable financial system. Despite the large number of scientific publications in this field, there are no systematic studies that summarize the existing methodological framework for the study of the effectiveness of banking activities. The purpose of the article is to critically analyze the approaches to assessing the efficiency of banking activities and prospects for its improvement in the digital economy. The complexity of assessing the effectiveness of commercial banks consists in the multiplicity of forms of output and resources used for this process. In this study, the author puts forward a hypothesis that the implementation of modern approaches and methods to assess the effectiveness of banking activities can improve the accuracy of the assessment itself, and help identify factors that increase the effectiveness of such activities. The article is based on English-language scientific papers published in between 2016 and 2020 and indexed in the international scientometric database «Web of Science». The author applies the method of systematic bibliographic study of the set of publications, highlights the main discussion issues of the recent years, namely, research methodology, internal efficiency factors, country specifics of banking activities. The article reveals the content, certain issues, and the limits of the applicability of the nonparametric method of data envelopment analysis and the parametric method of stochastic frontier analysis in assessing the effectiveness of activities. Particular attention is paid to the generalization of research results in terms of identifying factors that have a significant impact on the effectiveness of commercial banks: ownership structure, returns to scale, regulation. The author highlights the increasing role of information technology as a key production factor, highlights the phenomenon of breaking the value chain in banking activities, the formation of new business models and the functioning of banking ecosystems. The scientific and practical significance of the article lies in the gain of knowledge, which might provide the basis for the development of measures to improve banking regulation, as well as serve as the framework for the identification of the most effective forms of banking intermediation.

В условиях цифровой трансформации экономики исследование эффективности деятельности коммерческих банков является широко востребованным и позволяет выявить предпосылки для формирования устойчивой финансовой системы. Несмотря на большое число научных публикаций по данному направлению, можно говорить об отсутствии системных работ, обобщающих актуальный методологический аппарат исследования эффективности банковской деятельности. Целью статьи является критический анализ подходов к оценке эффективности банковской деятельности и перспектив ее улучшения в цифровой экономике. Сложность оценки эффективности деятельности коммерческих банков заключается в множественности форм выпуска и используемых для этого ресурсов. В данном исследовании автором выдвигается гипотеза о том, что использование современных подходов и методов оценки эффективности банковской деятельности позволяет повысить точность самой оценки, а также идентифицировать факторы, повышающие эффективность деятельности. Статья основывается на англоязычных научных статьях, опубликованных в период 2016–2020 гг. и проиндексированных в международной наукометрической базе данных «Сеть науки». Автором применяется метод систематического библиографического исследования массива публикаций, выделяются основные дискуссионные вопросы последних лет: методология исследования, внутренние факторы эффективности, страновые особенности банковской деятельности. В статье раскрывается содержание, отдельные вопросы и границы применимости непараметрического метода анализа оболочки данных и параметрического метода анализа стохастической границы при оценке эффективности деятельности. Особое внимание обращено на обобщение результатов исследований в части выявления факторов, оказывающих значимое влияние на эффективность деятельности коммерческих банков: структура собственности, отдача от масштаба, регулирование. Автор выделяет повышение роли информационных технологий как ключевого фактора производства, выделяет феномен разрыва цепочки создания ценности в банковской деятельности, формирование новых бизнес-моделей и функционирование банковских экосистем. Научно-практическая значимость статьи заключается в приращении знания, которое выступит базой при разработке мероприятий по совершенствованию банковского регулирования, а также будет служить основой для отбора наиболее эффективных форм банковского посредничества.

В условиях цифровой трансформации экономики исследование эффективности деятельности коммерческих банков является широко востребованным и позволяет выявить предпосылки для формирования устойчивой финансовой системы. Несмотря на большое число научных публикаций по данному направлению, можно говорить об отсутствии системных работ, обобщающих актуальный методологический аппарат исследования эффективности банковской деятельности. Целью статьи является критический анализ подходов к оценке эффективности банковской деятельности и перспектив ее улучшения в цифровой экономике. Сложность оценки эффективности деятельности коммерческих банков заключается в множественности форм выпуска и используемых для этого ресурсов. В данном исследовании автором выдвигается гипотеза о том, что использование современных подходов и методов оценки эффективности банковской деятельности позволяет повысить точность самой оценки, а также идентифицировать факторы, повышающие эффективность деятельности. Статья основывается на англоязычных научных статьях, опубликованных в период 2016–2020 гг. и проиндексированных в международной наукометрической базе данных «Сеть науки». Автором применяется метод систематического библиографического исследования массива публикаций, выделяются основные дискуссионные вопросы последних лет: методология исследования, внутренние факторы эффективности, страновые особенности банковской деятельности. В статье раскрывается содержание, отдельные вопросы и границы применимости непараметрического метода анализа оболочки данных и параметрического метода анализа стохастической границы при оценке эффективности деятельности. Особое внимание обращено на обобщение результатов исследований в части выявления факторов, оказывающих значимое влияние на эффективность деятельности коммерческих банков: структура собственности, отдача от масштаба, регулирование. Автор выделяет повышение роли информационных технологий как ключевого фактора производства, выделяет феномен разрыва цепочки создания ценности в банковской деятельности, формирование новых бизнес-моделей и функционирование банковских экосистем. Научно-практическая значимость статьи заключается в приращении знания, которое выступит базой при разработке мероприятий по совершенствованию банковского регулирования, а также будет служить основой для отбора наиболее эффективных форм банковского посредничества.