Выявление особенностей сберегательного и кредитного поведения населения в регионах России

Abstract

The recurrent shocks that accompany the global banking systems are largely due to the savings and loan behaviour of individuals. The study of the ratio of the deposit and credit transactions of individuals for the period 2012 — 2018 in the constituent entities of the Russian Federation allows identifying the features of this behaviour. Considering the regional specificity, the study examines the patterns of changes in the ratio of deposits and loans of the population. Additionally, the study explains the features of such behaviour comparing the change in the ratio of deposits and loans in the regions and the average Russian values. The hypothesis states that there is a stable relationship between these values. The study applies the comparison method as well as the author’s convergence index of the values of the ratio of deposits and loans of the regional population and the average national values. As a result, the behaviour of depositors and borrowers is characterised by numereous features: while the volume of deposits increases in December, January is marked by a withdrawal of funds from banks. As a rule, the decrease in absolute investments is accompanied by the increase in deposits compared to the loans. However, this rule did not work in the acute phase of the crisis of 2014. Consequently, these features result in a proportional dependence of the indicators of loan debts and the volume of deposits. This dependence is close to the ratio “the volume of debt is half the size of the volume of deposits”. The identified relationship is cyclical (close to the sinusoid). Further development of this approach should focus on a deep analysis of factors affecting the savings and loan behaviour in domestic banks. These factors include innate or acquired tendency to save, strength of the response to external pressure, susceptibility to advertising of bank products, inertial decision-making, etc.

Периодические шоки, сопровождающие функционирование глобальных банковских систем, во многом обусловлены сберегательным и кредитным поведением физических лиц. Для выявления его особенностей проведено исследование соотношения объемов вкладных и кредитных операций физических лиц в 2012–2018 гг. в разрезе субъектов РФ. Предмет исследования — закономерности изменений соотношения вкладов и кредитов населения с учетом региональных особенностей. Целью работы стал поиск объяснения особенностей такого поведения населения с учетом изменения соотношения между вкладами и кредитами по регионам относительно среднероссийских значений. Выдвинута гипотеза о наличии устойчивого соотношения между этими величинами. Наряду с методом сравнения применен авторский индекс сближения параметров соотношения вкладов и кредитов населения регионов и средних параметров по стране. В результате выявлен ряд особенностей поведения вкладчиков и заемщиков: объемы вкладов населения растут в декабре, а в январе происходит изъятие денежных средств из банков. Как правило, вложения в абсолютном выражении сокращаются, но одновременно наблюдается процесс увеличения объема вкладов относительно объема выданных кредитов. Но в острой фазе кризиса 2014 г. это правило не сработало. В итоге под воздействием этих и иных особенностей показатели объема вкладов и объема задолженности по кредитам формировались в пропорциональной зависимости, которая оказалась близка к соотношению «объем задолженности в два раза меньше объема вкладов». Выявленное соотношение имеет цикличный характер, близкий к синусоиде. Дальнейшее развитие данного подхода видится в более глубоком анализе факторов, оказывающих влияние на поведение населения в части сбережений и заимствований в отечественных банках: врожденных или приобретенных склонностей к накоплению, силы реакции на давление внешней среды, степени восприимчивости к рекламе продуктов банков, инерции принятия финансовых решений и др.