Unit-экономика как механизм управления ликвидностью коммерческого банка (на примере АО "Тинькофф Банк") : магистерская диссертация

Abstract

The purpose of this work is to describe the mechanism for managing the liquidity of Tinkoff Bank JSC through the UNIT economy, as a tool for the impact of the Internet bank on potential and actual consumers of products services. During the research the following tasks were solved: - Considered the concept of "liquidity"; - Existing theoretical and practical approaches to liquidity management in credit institutions are described; - Conducted a financial and economic analysis of JSC "Tinkoff Bank"; - Considered the current mechanism of liquidity management in a credit institution. The object of the study is JSC "Tinkoff Bank" (hereinafter - the Bank). The subject of the research is the use of the UNIT-economy toolkit as a mechanism for managing the liquidity of a commercial bank. In the course of the study, various methods of systemic, comparative, and also logical analysis were applied. The topic of managing liquidity of credit institutions is reflected in the works of Russian authors, such as Lavrushin OI, Balabanova I.T., Larionova I.V., Usoskin V.M., and foreign - J.Sinki, Miller R. , Rose, P., Tobin, J., Baumol, V., who examined various theoretical and practical aspects of liquidity management in their work. The scientific novelty of the research lies in the formulation of a theoretical approach to the use of UNIT-economics as a tool for managing the liquidity of commercial banks and Tinkoff Bank JSC in particular. The practical significance of the study lies in the fact that through the use of new tools, it becomes possible to interact with each individual group of potential and actual users, whereby it becomes possible not only to predict the future state of a bank's balance sheet, but also to manage the structure of its assets liabilities in terms of amounts and terms. The structure of the dissertation is determined by the purpose and objectives of the study. The thesis consists of an introduction, three main chapters, conclusion, list of references. The thesis is presented on 83 pages and includes 17 tables, 16 figures, 13 formulas, 5 applications, as well as a list of references from 60 titles.

Целью данной работы является описание механизма управления ликвидностью АО «Тинькофф Банк» посредством UNIT-экономики, как инструмента воздействия интернет-банка на потенциальных и реальных потребителей продуктов/услуг. В ходе исследования были решены следующие задачи: - Рассмотрено понятие «ликвидность»; - Описаны существующие теоретические и практические подходы к управлению ликвидностью в кредитных организациях; - Проведен финансово-экономический анализ АО «Тинькофф Банк»; - Рассмотрен текущий механизм управления ликвидностью в кредитной организации. Объектом исследования является АО «Тинькофф Банк» (далее - Банк). Предметом исследования является применение инструментария UNIT- экономики как механизма управления ликвидностью коммерческого банка. В процессе исследования были применены различные методы системного, сравнительного, а также логического анализа. Тема управления ликвидностью кредитных организаций нашла своё отражение в работах российских авторов, таких как Лаврушин О.И., Балабанова И.Т., Ларионова И.В., Усоскин В.М., а также зарубежных - Дж. Синки, Миллера Р., Роуза П., Тобина Дж., Баумоля В., которые в своих работах рассмотрели различные теоретические и практические аспекты управления ликвидностью. Научная новизна исследования заключается в формулировании теоретического подхода использования UNIT -экономики, как инструмента управления ликвидностью коммерческих банков и АО «Тинькофф Банк» в частности. Практическая значимость исследования заключается в том, что благодаря использованию нового инструментария появляется возможность взаимодействия с каждой отдельной группой потенциальных и реальных пользователей, посредством чего появляется возможность не только прогнозирования будущего состояния баланса банка, но и управление структурой его активов/пассивов по суммам и срокам. Структура диссертационной работы определена целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех основных глав, заключения, списка использованной литературы. Диссертация изложена на 83 страницах и включает 17 таблиц, 16 рисунков, 13 формул, 5 приложений, а также список использованной литературы из 60 наименований.