Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10995/55166
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДомников, А. Ю.ru
dc.contributor.authorКондюкова, Е. С.ru
dc.contributor.authorШершнева, Е. Г.ru
dc.contributor.authorDomnikov, A. Y.en
dc.contributor.authorKondyukova, E. S.en
dc.contributor.authorShershneva, E. G.en
dc.date.accessioned2017-12-25T06:03:40Z-
dc.date.available2017-12-25T06:03:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationДомников А. Ю. Риск-ориентированный подход к оценке отраслевой диверсификации кредитного портфеля банка / А. Ю. Домников, Е. С. Кондюкова, Е. Г. Шершнева // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2015. — № 2. — С. 149-165.ru
dc.identifier.issn2071-5692-
dc.identifier.other33.336.7udk
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10995/55166-
dc.description.abstractБолее половины банковских активов направляется на кредитование корпоративных клиентов. Система рисковых факторов переносится тяжелым бременем на финансово-производственную структуру экономики в условиях повышенной волатильности. При ограничении иностранных инвестиций вырастают потребности отраслевых предприятий во внутренних кредитах. Проблема инерционности оценки корпоративных портфелей коммерческих банков может привести к увеличению кредитного риска с одновременным снижением банковской рентабельности. Большинство коммерческих банков проводят «точечную» оценку корпоративных бизнесов на основе отдельных факторов неопределенности. В сложных условиях внешних факторов необходима политика бережливости и, как следствие, жесткая и последовательная портфельная стратегия. В статье предлагается методический подход к оценке диверсификации банковского кредитного портфеля корпоративных заемщиков с учетом их отраслевой специфики, позволяющий анализировать и снижать уровень портфельного кредитного риска. В качестве основной меры снижения риска при сохранении текущего уровня доходности рассматривается отраслевая оптимизация корпоративного кредитного портфеля. Эмпирической базой исследования явились данные отраслевого состава кредитного портфеля регионального банка Свердловской области. В стратегической перспективе экономической нестабильности коммерческий банк может сохранить степень финансовой устойчивости и деловую репутацию при соблюдении рекомендаций, предлагаемых авторами в ключе тактического мониторинга банковских процессов. Показатели устойчивости кредитного портфеля корпоративных клиентов зависят не только от политических событий, но и от эффективной системы внутреннего контроля банка. Настало время проведения политики бережливости в рамках жестких ресурсных ограничений как со стороны банка, так и стороны предприятий, ранее кредитовавшихся без продуманной кредитной ответственности.ru
dc.description.abstractMore than half of banking assets is channeled into lending to corporate clients. A system of risk factors becomes a heavy burden on the financial structure of the economy amid high volatility. With restrictions on foreign investment in place, enterprises are increasingly forced to seek domestic loans. The problem of inertia in the valuation of corporate portfolios of commercial banks may result in higher credit risk and lower profitability. Most commercial banks conduct “spot” evaluation of corporate businesses on the basis of individual factors of uncertainty. Adverse external factors call for a policy of prudence and, as a result, for a consistent and stringent portfolio strategy. The article covers in detail a scheme of analysis of industry diversification of the credit portfolio of a bank that makes it possible to reduce the risk of the portfolio by distributing it among multiple assets. Portfolio optimization across several industries is viewed as the key measure for risk reduction. The empirical basis for the study was information about the industry composition of the credit portfolio of a bank based in Sverdlovsk region. In a situation of long-term economic volatility, the commercial bank may retain a degree of financial stability and reputation if it follows the recommendations of the authors with regard to the tactical monitoring of banking processes. Sustainability indicators of the credit portfolio of corporate clients depend not only on political developments, but also on the effectiveness of the bank’s internal control system. Time has come for a policy of prudence under tight resource constraints faced both by the bank and its corporate clients, who could previously take out loans without considering thoroughly their responsibility as a borrower.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherУрФУru
dc.relation.ispartofВестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2015. — № 2ru
dc.subjectОТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯall
dc.subjectКОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОРall
dc.subjectКРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬall
dc.subjectПРОФИЛЬ ОТРАСЛИall
dc.subjectКРЕДИТНЫЕ РИСКИall
dc.subjectДОХОДНОСТЬall
dc.subjectКЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗall
dc.subjectУПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИall
dc.subjectПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬall
dc.subjectОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИall
dc.subjectУСТОЙЧИВОСТЬall
dc.subjectНЕСТАБИЛЬНОСТЬall
dc.subjectINDUSTRY DIVERSIFICATIONall
dc.subjectCORPORATE SECTORall
dc.subjectCREDIT PORTFOLIOall
dc.subjectINDUSTRY PROFILEall
dc.subjectCREDIT RISKall
dc.subjectPROFITABILITYall
dc.subjectCLUSTER ANALYSISall
dc.subjectRISK MANAGEMENTall
dc.subjectARREARSall
dc.subjectINDUSTRY RISKSall
dc.subjectSTABILITYall
dc.subjectINSTABILITYall
dc.titleРиск-ориентированный подход к оценке отраслевой диверсификации кредитного портфеля банкаru
dc.title.alternativeA risk-based approach to the assessment of industrial diversification in the corporate loan portfolio of a banken
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.identifier.doi10.15826/vestnik.2015.14.2.020-
local.description.firstpage149-
local.description.lastpage165-
local.volume2-
Appears in Collections:Вестник УрФУ. Серия экономика и управление

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_2015_2_009.pdf837,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.