Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/54959
Название: | Потоки платежей кредитного портфеля в условиях неполной информации |
Другие названия: | Cash flows of the loan portfolio under condition of uncertainty |
Авторы: | Никонов, О. И. Тимофеев, Н. А. Nikonov, O. I. Timofeev, N. A. |
Дата публикации: | 2013 |
Издатель: | УрФУ |
Библиографическое описание: | Никонов О. И. Потоки платежей кредитного портфеля в условиях неполной информации / О. И. Никонов, Н. А. Тимофеев // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 2. — С. 106-111. |
Аннотация: | В статье рассматривается проблема оценивания потока платежей для портфеля кредитов. Динамика долей портфеля описывается на основе модели Марковской цепи с учетом неполноты информации о переходных вероятностях. Рассчитываются чистые приведенные стоимости кредитного портфеля на остове статистических данных о переходных вероятностях. Для выполнения расчетов используется метод имитационного моделирования. A problem of the cash flows evaluation for the loan portfolio is considered in the paper. Dynamics of the portfolio is described on the base of Markov chain model constructed under incomplete information on the transition probabilities. Net present values of the loan portfolio are calculated on the base of statistical data. The simulation modeling is used to calculate the unknown probabilities. |
Ключевые слова: | LOAN PORTFOLIO CASH FLOWS INCOMPLETE INFORMATION MARKOV CHAIN КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МАРКОВСКАЯ ЦЕПЬ |
URI: | http://elar.urfu.ru/handle/10995/54959 |
ISSN: | 2071-5692 |
Сведения о поддержке: | Работа частично поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 12-01-00043-а и 11-06-00153-а), а также Федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (поддержка научных исследований, проводимых коллективами научно-образовательных центров в области экономических наук, соглашение № 14.A18.21.0018). |
Источники: | Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. — 2013. — № 2 |
Располагается в коллекциях: | Вестник УрФУ. Серия экономика и управление |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
vestnik_2013_2_010.pdf | 663,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.