Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/48108
Название: Вероятностный анализ в высокочастотном трейдинге
Другие названия: Probabilistic analysis high-frequency trading
Авторы: Толмачев, А. В.
Синицын, Е. В.
Tolmachev, A.
Sinitsyn, E.
Дата публикации: 2016
Издатель: Издательство УМЦ УПИ
Библиографическое описание: Толмачев А. В. Вероятностный анализ в высокочастотном трейдинге / А. В. Толмачев, Е. В. Синицын // XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 17-19 ноября 2016 г. : сборник докладов. — Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2016. — Ч. 1. — С. 91-97.
Аннотация: Высокочастотный трейдинг как форма скоростной торговли на финансовых рынках активно развивается. Важны инструменты краткосрочного прогнозирования изменений цены финансового инструмента. Исследуем вероятностные методы прогнозирования цен. Используем исторические данные Московской Биржи. На примере фьючерса на индекс РТС показываем существование статистической зависимости изменения цены в момент времени (t) от движения в момент (t-1), при этом в каждый момент времени (t), процесс не перестает быть случайным. На основании этого строим модель критической длины цепочек и проводим тестирование на исторических данных. Результаты работы модели положительные.
High-frequency trading (HFT) is a form of high-speed trading on the financial markets and it is developing at a fast pace. The instruments of short-term forecasting of price changes are important. We research proba-bilistic methods of prices prediction. The historical data of the Moscow Exchange are used. For RTS Index Futures we show existence of a statis-tical dependence of the price change at time (t) on the change at the mo-ment (t-1) with process still being random at any given moment (t). Based on this, we create a model of the critical length of chains and test this model on historical data. The results of the model work are positive.
Ключевые слова: ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ
HFT
ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
АЛГОРИТМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ
HIGH-FREQUENCY TRADING
HFT
TRADING ROBOTS
ALGO-RITHMS
FORECASTING
PROBABILISTIC ANALYSIS
URI: http://elar.urfu.ru/handle/10995/48108
Конференция/семинар: XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен»
Дата конференции/семинара: 17.11.2016-19.11.2016
ISBN: 978-5-8295-0513-4
978-5-8295-0512-7
Источники: Российские регионы в фокусе перемен. — Ч. 1. — Екатеринбург, 2016
Располагается в коллекциях:Междисциплинарные конференции, семинары, сборники

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
rrfp_2016_1_014.pdf534,9 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.