Оптимальное рекуррентное оценивание : учебное пособие

Abstract

В предлагаемом пособии приводится современное изложение метода наименьших квадратов. На основе теории псевдообращения матриц конструируется нормальное псевдорешение общей системы линейных алгебраических уравнений. Последовательно разрабатывается статистический подход, трактующий задачу отыскания неизвестного решения в русле теории оптимального оценивания (теорема Гаусса - Маркова). Значительное внимание уделяется построению оптимальных решающих процедур в рекуррентной форме, что позволяет обрабатывать большие объемы данных в реальном времени. Излагаются методы оценивания в динамических системах (фильтр Калмана - Бьюси).